如何学好金融工程?
我觉得首先需要明确什么是金融工程,它的核心是什么 很多教科书里对金融工程的定义都是抄WSFS(世界金融服务组织)的定义:“Financail Engineering is the application of scientificprinciples in the design and analysis of financial systems.”即“金融工程是应用于设计分析金融系统的一类科学原理”。 但个人觉得这个定义太宽泛且不够准确。我认为的金融工程是在量化思维的指导下,利用工程技术的方法实现对金融问题的解决和预测。其中的关键概念是“定量”、“技术”及“工程”。
当然,有了这个定义还需要一个尺度来衡量水平的高下以及区分这门学科与其他学科的区别。我个人认为可以以是否使用了量化方法作为衡量的原则,具体可以用下列问题来检验:你在写作论文的时候有没有把模型假设、变量选择、参数估计的过程一一列出并给出这些过程所应遵循的经济学或统计学理论?你的建模过程中是否使用到了计算机编程?你的结论是否有统计上的显著性?如果有的话,你的回归方程中每个变量的t值和p值是多少?如果你的回答是全部yes或者大部分yes,那就说明你在做科研的过程中有较多地使用到金工的方法了。反之则比较少甚至基本没有使用。
至于金工和其他学科区别的问题我想不必赘述,看看各个学校开设这门课的性质就能知道:我们上过大量数理经济的课程,学过计量和随机控制,做过R和Python的编程训练,也在课堂上接触过MATLAB和Stata的操作教程;但我们也上过多门金融课程,了解债券定价、期权估值、公司理财与资产定价等基础内容及其在实务中的应用。所以金工的学习过程就是一门交叉学科的培训过程——既涉及经济学的理论研究也涉及编程的操作实践,还涉及金融市场的实务操作。这种跨界的知识体系使得学习金工的同学能够同时拥有“技多不压身”的底气,也能够更好地理解不同学科之间相互交融的趋势。